Сравнение MXWO.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX).
MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWO.L или ^NDX.
Основные характеристики
| MXWO.L | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.88% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 20.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.46% | 5.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 18.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 16.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 17.89% |
| Макс. просадка | -33.89% | -82.90% |
| Текущая просадка | -3.84% | -10.90% |
Корреляция
Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX
С начала года, MXWO.L показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.31% против 16.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.45%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.