Сравнение MXWO.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX).
MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWO.L или ^NDX.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX
Доходность по периодам
С начала года, MXWO.L показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.93% против 17.11% соответственно.
MXWO.L
18.87%
-0.53%
7.70%
27.09%
12.26%
9.93%
^NDX
22.07%
1.06%
9.99%
29.68%
19.98%
17.11%
Основные характеристики
| MXWO.L | ^NDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 14.88 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 17.66% |
| Макс. просадка | -33.89% | -82.90% |
| Текущая просадка | -1.87% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.41%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.